پروژه آماده: طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی همراه با بررسی موردی بانک سامان استان تهران

 پروژه آماده: طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی همراه با بررسی موردی بانک سامان استان تهران (170 صفحه فایل ورد - word)

چکیده

بازار اعتبارات مصرفی در ایران با تشکیل بانکهای خصوصی رونق یافته است. فعالیت اصلی در این بازار اعطای تسهیلات مصرفی به متقاضیان بوده و این امر نیاز به اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات جهت کاهش ریسک اعتباری دارد. امروزه سیستمهای هوشمند کاربردهای فراوانی در امور مختلف بانکی و مالی پیدا کرده‌اند. بررسی و تصویب اعتبارات یکی از کاربردهای شبکه عصبی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی وام مضاربه با استفاده از شبکه های عصبی جهت رتبه بندی اعتباری شکل گرفته است. به دنبال این هدف ابتدا عوامل مهم تاثیر گذار بر رفتار اعتباری مشتریان شناسایی گردید و سپس مشتریان به سه دسته خوش حساب، بد حساب وسر رسید گذشته تقسیم شدند.

در مرحله بعد مدلهای شبکه عصبی پس از طراحی؛ با داده‌های آموزشی؛ آموزش داده شده و سپس با داده‌های آزمایشی مورد آزمایش قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از مدلهای رتبه بندی شبکه‌های عصبی قابل پیش بینی است.

کلمات کلیدی

شبکه عصبی؛ رتبه بندی اعتباری؛ تسهیلات

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

بیان مسأله 4سوال‌های تحقیق 7اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 7اهداف تحقیق8فرضیات تحقیق9چارچوب نظری تحقیق10متغیرهای پژوهشی12سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق) 13کاربردهای تحقیق15نوع روش تحقیق16محدوده تحقیق16روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 17ابزار گردآوری اطلاعات 18محدودیت‌های تحقیق18روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 19برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات 19

فصل دوم 22

ادبیات تحقیق23

مقدمه 24

بخش اول 25

آشنایی با بانک سامان و انواع تسهیلات 25

آشنایی با بانک سامان 26

چارت خدمات بانک سامان 29

انواع سپرده‌های سرمایه گذاری 29

سپرده کوتاه مدت 29

سپرده کوتاه مدت ویژه 30

سپرده بلند مدت 30

سپرده اندوخته 31

سپرده ارزی 32

تسهیلات حقوقی 32

ابزارهای اعتباری 33

انواع ابزارهای اعتباری 33

ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات 34

قابلیت اعتماد و اطمینان 37قابلیت و صلاحیت فنی 39ظرفیت مالی و کشش اعتباری 40وثیقه (تامین) 42

بخش دوم 47

مبانی نظری رتبه بندی اعتبار 47

مقدمه 48

2-1 مروری بر تاریخچه رتبه بندی اعتبار 50

2-2 رتبه بندی اعتبار 52

فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات 53

3-2 سیستم‌های رتبه بندی اعتبار 58

4-2 مدل‌های رتبه بندی اعتباری 59

5-2 مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتبار 60

- محدودیت‌ها 60

بخش سوم 62

مبانی نظری شبکه عصبی 62

مقدمه 63

3-1 هوش مصنوعی 65

3-2 مروری بر تاریخچه شبکه عصبی 67

3-3 شبکه‌های عصبی مصنوعی 70

3-4 اساس بیولوژیکی شبکه عصبی 75

3-5 مقایسه بین شبکه‌های عصبی مصنوعی و بیولوژیکی 79

3-6 مدل ریاضی نرون 80

3-7 ویژگی‌ها و خصوصیات شبکه‌های عصبی مصنوعی 82

3-7-1 قابلیت یادگیری 82

3-7-2 پردازش اطلاعات به صورت متنی 83

3-7-3 قابلیت تعمیم 83

3-7-4 پردازش موازی 84

3-7-5 مقاوم بودن 84

3-8  مشخصه‌های یک شبکه عصبی 84

3-8-1 مدل‌های محاسباتی 85

3-8-2 قواعد یادگیری 88

3-8-3 معماری شبکه 90

3-9 عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی 101

3-10 محدودیت‌های شبکه عصبی 103

3-11 کاربرد شبکه‌های عصبی در مدیریت 104

بخش چهارم 110

خلاصه مقاله‌ها 110

بخش پنجم 124

نتیجه گیری 124

فصل سوم 129

روش شناسی تحقیق129

3-1 مقدمه 130

3-2 روش تحقیق 131

3-3 جامعه آماری 132

3-4 نمونه آماری 132

3-5 فرضیات تحقیق 133

3-6 محدوده تحقیق 135

3-7 جمع آوری داده‌ها 136

3-8 تعیین حجم نمونه 137

3-9 ابزار گردآوری داده‌ها 138

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 138

3-11 فرآیند تحقیق 141

فصل چهارم 153

یافته‌های تحقیق 153

4-1 مقدمه 154

4-4-1 آماده سازی داده‌های ورودی جهت رتبه سنجی مشتریان با کمک شبکه عصبی آماده سازی داده‌ها 154

معماری شبکه‌ 155

فصل پنجم 162

نتیجه گیری و پیشنهادها 162

نتیجه گیری 163

پیشنهادات 168